还在担心如何复习？没有复习方向？乐考网帮助大家巩固知识，乐考网为大家整理了"银行中级《风险管理》每日一练：信用风险组合计量模型"，希望对各位考生有用。
单选题
根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态的模型是（）。
A、CreditMetrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Risk＋模型
D、马尔科夫模型
【答案】C
【解析】本题考查信用风险组合计量模型。Credit Risk＋模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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